Jednou z klíčových výhod obchodování futures spreadů je možnost použití jednoho objednávkového tiketu k přerolování futures kontraktů na další datum splatnosti před jejich vypršením, bez rizika leggingu či spreadového rizika.
„Kalendářní spread je definován jako prodej jednoho či více kontraktů a nákup jednoho či více futures kontraktů na stejném trhu, ale v jiném měsíci. Například jde o záříjovou kukuřici na short a prosincovou kukuřici na long. Obchodník s kalendářními spready je něco mezi spekulantem a hedgerem. Než aby přijal riziko nadměrných cenových pohybů, bere raději na sebe riziko rozdílu mezi dvěma odlišnými obchodními měsíci. Kalendářní spready jsou méně volatilní než jiné investiční nástroje, jakými jsou například akcie, opce či futures. Zálohy na spready jsou velmi nízké právě proto, že je na kalendářních spreadech tak nízká volatilita. Spready častěji vytvářejí trendy, tyto trendy jsou výraznější a trvají déle než u jiných investičních nástrojů,“ uvedl Patrice Henault, produktový manažer pro futures a kótované opce banky Saxo Bank.
Zdroj : Saxo Bank
