Pondělí 15. října. Svátek má Tereza.

Stochastic: Velmi silný indikátor

Stochastic je netrendový indikátor. Jde-li trh „do strany“, dává velmi spolehlivé signály. Začne-li ale klesat nebo růst v trendu, může velmi rychle zdevastovat obchodníkův účet. Co za Stochasticem stojí a jak ho správně používat?

Další z velmi užitečných a obchodníky hojně používaných indikátorů je Stochastic, který patří mezi netrendové indikátory. Byl indikátor vyvinutý obchodníkem jménem Georg Lane, který celý indikátor Stochastic založil na následující úvaze:

V býčím, tj. vzestupném trendu mají zavírací ceny (close) tendenci být blíže k vrcholu cenového rozpětí daného časového úseku (timeframu). Podobně v medvědím, tj. sestupném trendu mají zavírací ceny tendenci být zase blíže ke dnu cenového rozpětí daného zvoleného časového období (timeframu).

Indikátor Stochastic se skládá ze dvou křivek: rychlé křivky označované %K a pomalé křivky %D. Matematický výpočet je zřetelný z přiložených vzorců:

%K = 100((C-Lx)/(Hx-Lx)),

kde

C je poslední zavírací cena (close) na příslušném časovém období (timeframu),

Lx je nejnižší bod (low) za vybraný časový úsek,

Hx je nejvyšší bod (high) za vybraný časový úsek.

%D = 100(Hn/Ln),

kde

Hn je n-denní součet (C-Lx),

Ln je n-denní součet (Hx-Lx)

(pro případ denního grafu).

Výsledkem těchto dvou matematických vyjádření jsou dvě linie, které oscilují mezi hodnotami 0 a 100. Rychlá křivka %K přitom bývá většinou označována plnou čarou a pomalá křivka %D přerušovanou nebo tečkovanou čarou. Křivka %K ukazuje (vyjádřeno v procentech), kde se nachází zavírací cena vůči cenovému rozpětí x dní (nebo období). Linie %D pak není nic jiného než n-denní klouzavá verze %K.

Výše uvedený popis platí pro tzv. „rychlý Stochastic“. Ten je velmi citlivý na tržní zvraty, ale dává mnoho pilovitých tvarů.

Obchodníky je mnohem častěji používána varianta „pomalého Stochasticu“. Ten je méně citlivý a lépe filtruje tržní šumy. Ve „zpomalené verzi Stochasticu“ je linie %K jako příliš citlivá vynechána. Vzorec pro %D je zachován a je použit místo %K. Druhá linie je tvořena n-denním klouzavým průměrem %D. Populárním nastavením je varianta 5denní pomalý Stochastic vyhlazený přes 3denní periodu, dalším z možných a častých nastavení je 10denní pomalý Stochastic opět vyhlazený přes 3denní periodu.

Obě křivky Stochasticu oscilují mezi hodnotami 0 a 100. Jako referenční linky pro vyznačení stavu překoupení a přeprodání se používají linky zakreslené na úrovních 20 % a 80 %. Přičemž Stochastic nad 80 % značí stav překoupení a Stochastic pod 20 % stav přeprodání. Tyto hodnoty nejsou uzanční a záleží na obchodníkovi, jak si je zvolí. Pokud například zvolíme referenční křivky na úrovních 10 % a 90 %, pak zřetelně dostaneme méně signálů, ale budou pravdivější.

Obrázek 1: Příklad realizace obchodů za pomoci indikátoru Stochastic podpořeného Bollinger Bands

Stochastic

Jak využívat Stochastic pro obchodování?

Stochastic je netrendový indikátor a patří mezi oscilátory, a proto velmi dobře signalizuje stavy překoupení a přeprodání v netrendových trzích či v bočních trendech. Jeho velmi dobrou vlastností je, že dává signál o trochu dříve než dojde k samotnému obratu trhu. Toho lze velmi dobře využívat například při swingových obchodech, kde využíváme a obchodujeme pohyby našeho instrumentu mezi např. Bollinger Bands a klouzavým průměrem.

Musíme ale vždy sledovat a dobře vyhodnocovat tržní podmínky. V případě zahájení trendového pohybu (například býčího) se Stochastic velmi rychle dostane do stavu překoupení a stále dává signály k prodeji, které by ovšem rychle vedly k destrukci obchodního účtu. Dobrou cestou je tedy postupovat tak, že vyhodnotíme hlavní směr pohybu instrumentu, tj. například do stoupajícího trendu, a v tom případě ignorujeme veškeré signály k prodeji a reagujeme pouze na nákupní signály.

Jedním z nejsilnějších signálů v technické analýze, který dává Stochastic, je opět divergence mezi cenami a tím co nám říká indikátor Stochastic.

Býčí divergence vznikne, když ceny klesnou k novým minimům, ale indikátor vytvoří vyšší minimum než předtím. To signalizuje, že dominantní skupina – v tomto případě medvědi – slábne a brzo přijde změna směru obchodu. Medvědí divergence naopak vznikne, když ceny vzrostou k novým maximům, ale indikátor vytvoří nižší maximum než předtím. To signalizuje, že dominantní skupina – v tomto případě býci – slábne a brzy přijde změna směru obchodu.

Obrázek 2: Příklad realizace obchodu za pomoci býčí konvergence

Stochastic

Autor je analytikem společnosti X-Trade Brokers.

Využíváte Stochastic při obchodování?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

20 komentářů: “Stochastic: Velmi silný indikátor”

  1. Dhest napsal:

    Dobrý den, Při pročítání článku mě do očí uděřila jedna zásadní chyba. Pokud se podíváte na výpočet Křivek %K a %D, zjistíte, že %K=%D .
    Jestliže:
    %K=100((C-Lx)/(Hx-Lx))
    %D=100(Hn/Ln)
    Hn=(C-Lx)
    Ln=(Hx-Lx)
    Tudíž platí:
    %K=100((C-Lx)/(Hx-Lx))=100(Hn/Ln)=%D
    Doufám že můj problém je již jasný. Proto bych Vás rád požádal o zdroje, kde jsou uvedeny tyto rovnice.
    Dle mých informací je křivka %D klouzavým průměrem X hodnot křivky %K.
    Zdroje: http://daytra­de.cz/technic­ke-indikatory-stochasticky-oscilator/
    http://www.etra­ding.sk/cs/techn­ical-analysis/44/86-stochastic-oscillator-ssto-fsto

  2. FL napsal:

    hezky clanek, ale me osobne by zajimalo „prakticke info“ co trebas pouzivali za indikatory ty uspesny obchodnici z te souteze atd…

    • obchodnik napsal:

      z jake souzete? doufam, ze nemyslite xtb soutez

      • FL napsal:

        proc ne, co je na ni spatneho?

        • obchodnik napsal:

          soutez jako takovou nebudu hodnotit, jen me zarazilo, \“uspesni obchodnici z teto souteze\“. pokud to myslite vazne s tradingem, tak \“uspesni obchodnici z teto souteze\“ pro vas nesmi byt zadnym meritkem.

          • FL napsal:

            tak ja mel za to, kdyz to ty lidi uz vyhrali,ze neco umi …slo mi o to ziskat nejakou inspiraci a tak,nake poznatky..

            • Mario napsal:

              Myslíte, že ten kdo má nejvyšší zhodnocení v soutěži je nejlepší? Nesmysl!
              Za prvé: investor se v soutěži nechová racionálně tak jak by se choval v reálném investování. Za druhé: (zjednodušeně) část investorů v soutěži investuje jak by investovala v reálu. Ti mají průměrné zhodnocení. Pak existuje skupina lidí, kteří více riskují, a ti mají buďto o něco lepší nebo horší výsledky než ta první skupina. No a pak existuje poslední skupina investorů, která se nechová vůbec racionálně, a ti přímo hazardují. Část z těchto má štěstí a zhodnotí prostřeky extrémně. Pak je ale větší skupina lidí, kteří to štěstí nemají a dopadnou vééélmi špatně. O nich se ale nedočtete:).

              Závěrem: rozdělení investorů v soutěži může poměrně věrohodně kopírovat Gaussovo rozdělení. Graf vypadá podobně jako graf finančního měsíčního příjmu obyvatel:). Rozhodně neplatí, že ten první je nejlepší investor. Spíše měl nejvíce štěstí. Podobně jako když vyhrajete první ve sporce. Taky to není o umění, ale jen o náhodě…

              • obchodnik napsal:

                jeste nezapomente na ty, co maji 10uctu na celou familii a tak jim roste moznost uspechu, zvlast pri velkych reportech.
                no kazdopadne, je videt, ze to na obycejne lidi, typu FL funguje (neberte to FL nejak spatne).
                jestli to s tradingem myslite vazne, tak se zacnete sam vzdelavat, uprime si odpovezte, jestli jste ochoten objetovat dost casu a pokud ano, tak zacnete. jinak na to zapomente, protoze neuspejete.

                • Mario napsal:

                  To je ovšem tím, že FL nemá žádné zkušenosti. Já také ze zásady podobné soutěže nehraju. Jsou to jen marketingové akce.
                  Ti úspěšní obchodníci, kteří se daytradingem třeba živí, nikde většinou nevystupujou. Pokud tedy nemají část příjmu jako školení. Např. pan Turek. Ale na to vše by musel FL přijít sám. Třeba časem přestane bouchat pojistky a bude se věnovat serióznímu investování:)

                  • FL napsal:

                    ja boucham pojistky?
                    Ja mam za sebou nastudovano neco,backtest,paper trade, jen zatim nezkousim na zivo.nedelejte ze me zas vola, me pouze zaujalo to zhodnoceni tech lidi,ale tak nak jsem to tusil,ze asi riskuji 100% uctu jen aby tu soutez vyhrali, coz v praxi je tezko realne, to je lepsi jit do kasina..a xtb timhle urcite dost ovecek nazene, kazdopadne maji docela nelidske spready…jen jsem byl zvedavy na ty obchodniky z prosteho duvodu,ze ty profici fakt nejsou videt…

                    • Jaroslav Krabec napsal:

                      Výsledky soutěže najdete na http://www.xtb.cz/forex.php?novinky=30525 včetně přehledu obchodů ,,nejlepší pětky,, a nemyslím si, že by vítěz soutěže nějak zvlášť rizkoval.

                    • nonevim napsal:

                      Můžete nějak dále upřesnit a rozvést to, proč si toto myslíte? Dle mého názoru tam spousta pokynů bylo naprosto šílených a normálně obchodující člověk by se nikdy takto nechoval. A pokud ano, tak by myslím skončil velice rychle

                    • Jan Šimek napsal:

                      Pane kolego, myslel jsem, že chcete být univerzální finanční poradce. Trader je trochu něco jiného, na to ani nebudete mít čas, při vší úctě. Jinak nestíháte sledovat celý trh.

                    • Jaroslav Bartoš napsal:

                      Zdravím Vás pane Hanzle!Kdy se od Vás dočkáme nějakého článku?

                    • Jan Šimek napsal:

                      Dobrý den všem kolegům, co se již nemohou dočkat.

                      Díky i vám za zájem, pane kolego Zárubo. Vaše články svědčí o tom, že jste muž velkého potenciálu a tedy velké budoucnosti. Jen tak dál!

                      Pan Zámečník připravuje tuším na pondělí můj článek, který se zabývá směřováním serverů Investujeme.cz a Finmag.cz, s překvapivým názvem Quo Vadis. Přes víkend také zapracuji na úvodních dílech nových edukativních seriálů pro poradce. Zažívám dilema: kdekdo mi píše, abych začal psát knihy, kdekdo chce moje články, ale když se stanu spisovatelem, nebudu mít čas na klienty. Články se živí redaktoři, je to jejich živobytí. Ale je velmi příjemné, že se mi ozývají neznámí lidé z celé republiky a přejí si, abych je obsluhoval. Chci etickou cestou vydělávat veliké peníze a to stojí mnoho osvětové práce. Proto tuto bohulibou publikační činnost budu sice také rozvíjet, i když jen okrajově, můj čas má také jen 24 hodin denně. Tímto pozdravuji všechny poradce, co dosud nenašli odvahu publikovat. Přemýšlejte o tématech a hoďte je do Wordu. Začněte a uvidíte, že se budou dít divy. Zazvoní telefon a neznámý hlas bude prosit o schůzku. Je to velmi příjemné…

                    • OTTO napsal:

                      Nejsou moc videt protoze uspech se porad v CR moc neodpousti. Doporucuji http://www.komodity.cz Toma respektuji jako jednoho z nejlepsich traderu v CR a jako jeden z mala se venuje novackum i pokrocilym traderum. Dalsi koho mohu doporucit je Ludvik Turek http://www.czechwealth.cz Pokud umite anglicky da se jezdit na seminare do zahranici.
                      Zahranici ma tu vyhodu ze profici jsou tam videt mnohem vice nez v CR a vetsina se bavi a individualne radi vsem kteri na seminari prijdou s otazkou na seminari.
                      Nabizeji i nasledne mentorovani.
                      Urcite by jste byl rad kdyby jste mohl mit za mentora napr. Johna Rosse, nebo dalsi esa svetoveho formatu.
                      Jdete za svym cilem a nenechte se nicim a nikym odradit.

                    • FL napsal:

                      Hezky receno OTTO.
                      Ty weby od Vas jsem prochazel presto nejlepe na me porad pusobi financnik.cz.Je tam opravdu hodne materialu ke studiu. Kazdopadne co se tyce Ludvika Turka ci jinych, to mentorovani je velmi dobry napad.

                    • OTTO napsal:

                      Financik je plny informaci ale uprimne receno kdyz chcete studovat napr. fyziku a najdete o ni informace a nebudete mit nikoho kdo vam je vysvetli jak budete vedet ze jste ty informace spravne pochopil a ze je umite spravne pouzit v praxi?
                      Studujte informace na financniku ale mel by jste jezdit i na skoleni a seznamit se s dobrymi tradery kteri budou ochotni vam pomoci spravne informace pouzivat.
                      Informaci jsou tuny ale pokud nebude mit zpetnou vazbu je jen otazka casu a budete informacemi tak zahlcen ze nebudete vedet jak udelat spravne analyzu a podle ni se spravne rozhodnout kdy co a jak obchodovat, kdy vstoupit do trhu a proc a jaky profit vam dana pozice nabizi, jak pouzivat stopku, limit, plovouci stopku, entry stop a entry limit a OCO objednavky, jak spravne zajistovat pozici atd.atd.
                      Dopredu vam rikam ze je lepsi umet mene ale vse umet skvele pouzit v praxi a chapat souvislosti nez byt chodici encyklopedie a dostava od trhu na frak.
                      Pamatujte si ze vedet kam trh pujde je jen 10% uspechu. 30% je dodrzovani money managementu a 60% je psychologie.
                      Bez mentoringu se psychologii tradingu budete ucit velmi dlouho a za cenu velikych ztrat a mozna kvuli tomu skoncite z obchodovanim a to by byla skoda.
                      Studujte financnik ale poohlednete se i po mentorovi.
                      Mentor vam navic poradi co mate studovat proto jsem vam napsal stranky jejichz provozovatele mentoring nabizeji a patri mezi spicky v CR

                    • FL napsal:

                      Mate pravdu, je ze vhodny uceni i aplikace v praxi,ja se snazim si delat veci maximalne jednoduche a to i v obchodovani,myslim ze nejvetsi nepritel na burze jsem ja sam sobe, a jak rikate je zbytek ten moneymanagement a vstupy.
                      Myslite, ze by bylo rozumne se nejakou dobu jeste vzdelavat, zkouset real obchodovani pripadne paper a back test a az pote vyhledat mentora?

                    • OTTO napsal:

                      Jak budete vedet ze se vzdelavate dobre kdyz nebudete mit mentora?
                      Z meho pohledu je mentor to prvni na co by jste mel zamerit. Mentor vam presne na miru rekne co vy konkretne mate studovat co vam jde a co je treba zlepsit atd.
                      Je to stejny jako by jste chtel byt spickovy fotbalista a rikal si jeste budu trenovat sam abych az prijdu pozadat o mentoring nebyl za blbce ze nic neumim ale trener by vam rekl ze jste mel prijit hned kdyz jste jeste nic neumel protoze jste se naucil spoustu chyb ktere je treba odnaucit a teprve zacit ucit ty spravne.Rekl by ze by bylo snazsia rychlejsi kdyby vas mohl rovnou od podlahy zacit ucit aniz by prvni musel napravovat skody zpusobene samostudiem bez profesianliho vedeni.
                      je to na vas.
                      I vas postup je spravny ale zbytecne tezsi

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.