Úterý 20. února. Svátek má Oldřich.

Bill Williams: Lov na býky

Investice Ján Klimo 29.04.2008 | 12:38 0 Komentářů

Seriál o technické analýze pokračuje dalším dílem. Dnes si vysvětlíme kostru obchodního systému Billa Williamse a netradičně nezůstaneme u jednoho indikátoru, ale popíšeme si rovnou čtyři.

Bill Williams je bezpochyby členem prominentního klubu osobností, kterých hlas v oblasti různých aspektů obchodování (technickou analýzu nevyjímaje) má svou váhu. Proslul svou knihou Trading Chaos, která může být vynikajícím výchozím bodem pro začínajícího obchodníka – na pozadí zajímavých konceptů učí psychologii, systematičnosti a disciplíně, což je zpravidla to, co odlišuje ziskového obchodníka od ztrátového.

V knize Trading Chaos Williams představil Fraktál – jádro svého systému zvaného Profitunity. Fraktál můžete najít na každé periodě, a je proto základní stavební jednotkou cenového pohybu. Jedná se o sérií alespoň pěti po sobě jdoucích hodnot čárového či svícového grafu s nejvyšším maximem uprostřed a se dvěma nižšími maximy po stranách. Obrácená série je alespoň pět po sobě jdoucích hodnot čárového či svíčkového grafu s nejnižším minimem uprostřed a dvěma vyššími minimy po stranách. Fraktály jsou na grafu indikovány šipkami nahoru a dolů.

Druhým indikátorem je Alligator, který je tvořen třemi klouzavými průměry.

  • Modrá čára (Aligátorova čelist) je vyhlazený klouzavý průměr za 13 časových period, který je posunutý do budoucnosti o 8 časových period.
  • Červená čára (Aligátorovy zuby) je vyhlazený klouzavý průměr za 8 časových period, který je posunutý do budoucnosti o 5 časových period.
  • Zelená čára (Aligátorovy rty) je vyhlazený klouzavý průměr za 5 časových period, který je posunutý do budoucnosti o 3 časové periody.

Williams popisuje indikátor jako predátora. Když jsou Čelist, Zuby a Rty blízko sebe nebo se zkříží, znamená to, že Aligátor jde spát nebo už spí. Během spánku se stává hladovějším (čáry jsou blízko sebe, trh je bez trendu) –  čím déle bude spát, tím hladovější se probudí. První věc, kterou  udělá poté, co se probudí, je, že otevře tlamu a začne zívat (zelená linie se otevírá) a pak lovit (modrá linie se otevírá).

Rozevírání linií je to, na co budeme vždy čekat.  Je znakem toho, že trh našel směr. Když už je Aligátor dostatečně nasycen, začíná ztrácet zájem o další potravu – v tomto okamžiku se jednotlivé čáry tohoto indikátoru překříží – toto je okamžik kdy je třeba uzavřít pozici a realizovat zisk.

Technický indikátor Gator Oscillator (GO) vychází z indikátoru Alligator a ukazuje stupeň konvergence/divergence mezi jednotlivými liniemi indikátoru Alligator (vyhlazené klouzavé průměry). Horní část grafu je absolutní hodnota rozdílu mezi hodnotou modré a červené čáry. Spodní část grafu je absolutní hodnota rozdílu mezi hodnotou červené a zelené čáry, ale s mínusovým znaménkem. Rostoucí absolutní hodnoty histogramu na obou stranách značí, že Aligátor má pořád hlad a že trend má sílu.

Jako poslední indikátor systému budeme používat Awesome Oscillator (AO). J e to jednoduchý  klouzavý průměr za 34 časových period, který je odečten od jednoduchého klouzavého průměru za 5 časových období. Kladné hodnoty znamenají, že rychlý průměr je nad pomalým a že se nacházíme v býčím trendu, záporné hodnoty naopak znamenají, že se nacházíme v medvědím trendu. Slouží nám jako potvrzení signálu z Aligátoru a GO.


Aktuální hodinový graf na GBPJPY nám bude sloužit jako ilustrace použití systému.

  • Šedý obdélník znázorňuje konsolidaci a absenci trendu. Za prvé, vidíme čtyři fraktály nahoru a pět fraktálů dolů.  Stejné fraktály v přibližně stejné úrovni nám určují hranice konsolidačního kanálu. Za druhé, linie Aligátoru jsou u sebe, to znamená, že spí.
  • Únik z konsolidačního kanálu nám poskytuje možnost na vstup. Horní i dolní část GO roste, což indikuje, že tlama Aligátora se rozevíra – Aligátor je na lovu.
  • Oranžové horizontální linie znázorňují novou konsolidaci vymezenou čtyřmi fraktály. Únik z ní nám dává možnost na další vstup, GO a AO rostou, trend je vitální.
  • V poslední fázi nám divergence na GO a AO indikují, že Aligátor je pomalu nasycen, průnik zelené linie pod červenou nám signalizuje výstup z trhu.

Hodně štěstí na lovu na býky a medvědy.

Autor je analytikem společnosti X-Trade Brokers.

Využíváte koncept Billa Williamse při obchodování?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.