Středa 21. října. Svátek má Brigita.

Opice vydělala na burze více než analytici, ukázal test

Investice 04.04.2013 | 07:37 0 Komentářů

Londýn – Pokud by si měl šimpanz sestavit vlastní náhodné portfolio, tak se mu bude dařit lépe než makléřům, kteří počítají indexy podle zavedených pravidel.
Vyplývá to z výzkumu na Cass Business School v Londýně. Tamní akademici vytvořili 10 milionů nahodilých portfolií a srovnávali, jak by se jim dařilo ve srovnání s odborně sestavenými indexy.
Jak experiment proběhl
Ve skutečnosti živá zvířata nevyužili. Systém založený na štěstí má ale odpovídat situaci, ve které by si jednotlivé akcie vybírala opice.
Autoři nechali počítač, aby zvolil tisíc akcií od tisícovky největších amerických společností. Akcie každého podniku se přitom v tomto virtuálním portfoliu mohla objevit v libovolném množství – třeba i tisíckrát. Každá akcie měla stejnou váhu, a to 0,1 procenta. Tento pokus zopakovali v deseti milionech případů pro každý z roků 1968 až 2011.
Kromě toho vytvořili z těch samých akcií…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.