Sobota 17. února. Svátek má Miloslava.

Obchodování na dvou časových intervalech

Investice Ján Klimo 20.08.2008 | 16:33 3 komentáře

Jak otevírat rozumnější investiční pozice? Obchody, které mají racionální základ, protože zapadají do velkého obrazce dlouhodobého trendu trhu, a rovněž vystihují aktuální tržní sentiment. Jak pomůže k dosažení tohoto cíle využívání několika časových rámců?

Pokud obchodujete na základě technické analýzy, určitě se vám už stalo, že jste na grafu RSI nebo Stochastického oscilátoru viděli hodnoty jasně indikující přeprodaný trh, ale nevěděli jste, jestli je opravdu vhodná příležitost nakupovat. Pravdou je, že nízké hodnoty oscilátorů můžou znamenat, že trh nemá sílu a možná se právě dostává do období delšího propadu. V takovém případě by otevírání dlouhé pozice bylo pouhým „chytáním padajícího nože“.

Ke správnému rozhodnutí nám může dopomoct využívání dvou časových intervalů. Tuto techniku si popíšeme na příkladu USDJPY. Na denním grafu vidíme, že dne 28. 5. se sentiment trhu prolomením klouzavého průměru s periodou 100 změnil z medvědího na býčí.  Můžeme proto předpokládat, že situace z 15. 7. vyznačena zelenou barvou je jen testem klouzavého průměru a trh se brzy vrátí zpátky k býčímu trendu.

Na straně druhé se mohlo stejně tak dobře jednat o prolomení klouzavého průměru a nástup medvědího trhu. Je zřejmé, že samotná nízká hodnota Stochastického oscilátoru je nepostačující pro kvalifikované rozhodnutí o otevření pozice.



Podíváme se proto na nižší časový interval. Na hodinovém grafu je oblast z denního grafu vyznačena zelenou barvou. Zjevně nejdůležitějším pozorováním z tohoto nižšího časového intervalu je, že se na něm vytvořila konvergence znázorněná linií na grafu Stochastického oscilátoru. Tato konvergence potvrzuje přeprodanost z denního grafu.

Budeme proto čekat na možnost vstupu do dlouhé pozice a bude to racionálně odůvodněná pozice protože: je v souladu s trendem na denním grafu, který naznačuje přeprodaný trh a je dále podpořena konvergencí na hodinovém grafu. Jakmile se pak cena dostane nad klouzavý průměr denního grafu, můžeme nasednout na vlnu býčího trendu, který nabírá druhý dech.

V uvedeném případě jsme na denním grafu identifikovali přeprodaný stav na Stochastickém oscilátoru. Prvotní signály, pro které hledáme před otevřením pozice potvrzení na nižším intervalu, mohou být různé – např. cena se nachází v blízkosti jednoho z Bollingerových pásem, formace japonských svíček nebo protnutí klouzavých průměrů. Konfirmace jakéhokoliv druhu na nižším intervalu v každém případě dramaticky zvyšuje naše šance na správné rozhodnutí.

Identifikujete-li na grafu signál pro otevření pozice, je to jen první předpoklad pro vstup na trh. Pokuste se své finální rozhodnutí vždy podložit následovně:

  1. Podívejte se na vyšší časový inteval (čtyřhodinový až týdenní graf) pro určení trendu. Trend je vaším přítelem a je mnohem bezpečnější hledat možnosti na využití kontinuality trendu, než pokoušet se uhodnout jeho změnu.
  2. Hledejte konfirmaci signálu na nižším časovém intervalu pro bezpečnější a přesnější vstup.

Využíváte při obchodování více časových intervalů?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

3 komentáře: “Obchodování na dvou časových intervalech”

  1. Petr Šafránek napsal:

    Pro správné rozhodování o krátkodobých obchodech či dlouhodobých investicích jednoznačně doporučuji používat více časových rámců neboť díky tomu je možné se vyvarovat velkému množství chyb.

    Při investicích se dívám až na 10-ti letý graf, abych zjistil, jaká je dlouhodobá nálada na trhu, menší TF používám pro vyhledání vhodného vstupu nebo naopak výstupu.

    • Libor Šiman napsal:

      Sám za sebe můžu říct, že trader sledující jen jeden timeframe (časový rámec) je ve výrazné nevýhodě oproti obchodíkovi, který sleduje 2 a více TF. Moje metoda je založená na hledání patternů nebo divergence na daily grafu, které mi určí pravděpodobný budoucí pohyb s vysokým potenciálem, vypíšu si před obchodní session trhy, na nichž na daily grafu je pattern a při začátku obchodování nastavím na monitory tyto trhy na nižším tf, 4H vyjímečně 1H. Čekám až do chvíle dokud mi na 4H nevznikne potvrzující pattern do směru z daily grafu. Pokud pattern vznikne na 4H zvažuju obchod podle velikosti stoploss který dávám pod poslední low (nad poslední high) nebo S/R. Pokud stoploss vychází příliš velký, obchod neberu a dám zmíněnému trhu šanci na hodinovém grafu, kde čekám na další možný vstup. Ve velké většině případů ale stačí 4H. Domnívám se, že kombinace alespoň 2TF dá traderovi velmi výrazný edge, především ve zvýšeném poměru RRR (risk reward ratio), který je pro úspěšný trading stěžejní. Kdo by měl zájem, může vyzkoušet free signály, které pouštím v reálném čase z mého live účtu. Stačí yahoo messenger… více je na mém webu http://www.moneymanager.cz Snad to nebude bráno jako reklama, ctím heslo traders helping traders. Signály jsou prozatím free a velmi profitabilní! Jedná se o monitorování FX trhu včetně exotických párů, evropské a USA americké indexy, ropa, zlato, stříbro, atd.

      • obchodnik napsal:

        me vzdycky fascinovala ta chut nechat vydelavat ostatni. co za tim vezi.kolega co dela neco podobneho v US rika, ze to je prevazne kvuli egu. asi to zkusim, treba budes mit jeste lepsi vstupy nez ja

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.