CZK/€ 25.305 -0,06%

CZK/$ 23.413 +0,02%

CZK/£ 29.594 +0,24%

CZK/CHF 25.911 +0,38%

Text: Petr Zámečník

10. 12. 2014

0 komentářů

Česká národní banka: České banky jsou stále stabilní

 


 

Česká národní banka včera zveřejnila výsledky zátěžových testů bank za listopad 2014. Výsledky jsou stále pozitivní. I v případě propadu Evropské unie do deflace spojené s novým kolem recese by český bankovní sektor zůstal dostatečně kapitálově vybavený. Kapitálová přiměřenost všech bank se aktuálně pohybuje na úrovni 18 % a výrazně negativní scénář by ji snížil „jen“ ke 13 %. Regulatorní minimum je přitom 8 %.

Přestože celkově si bankovní sektor svou stabilitu drží, tři malé české banky již tak bezpečné nejsou. „I přes vysokou odolnost sektoru jako celku by se v Základním scénáři dostaly tři banky (reprezentující zhruba 2 % aktiv sektoru) do situace nedostatečné kapitálové přiměřenosti, což do budoucna znamená úpravu jejich obchodního modelu či potřebu doplnění kapitálu,“ uvádí závěrečná zpráva zátěžových testů.

Česká národní banka z pochopitelných důvodů názvy bank s nedostatečným kapitálem i při základním scénáři nezveřejnila. Kdyby tak učinila, odsoudila by je pravděpodobně k zániku. Význam těchto bank pro celý sektor ale není nikterak velký a ani spotřebitelé se jich obávat nemusí. Vzhledem k pojištění vkladů do 100 tis. EUR (cca 2,7 mil. Kč) na 100 % vkladu jsou peníze i v „nebezpečných“ bankách v bezpečí.

ČNB navíc u „malých hříšníků“ upozorňuje, že výsledky testů nemusí být zcela vypovídající s ohledem na odlišný obchodní model. „Banky se do situace nedostatečné kapitálové přiměřenosti mohou dostat i z toho důvodu, že metodika zátěžových testů hodnotí jejich obchodní model z dlouhodobějšího hlediska jako neudržitelný. Tato metodika nicméně vychází z modelu univerzální banky a u specializovaných bankovních institucí nemusí být zcela přesná,“ uvádí ve zprávě ČNB.

Pokud by nastal nepříznivý scénář a Evropa by křehký růst obrátila v novou recesi spojenou s deflační spirálou, klesla by kapitálová přiměřenost bankovního sektoru pod 14 % a minimální regulatorní požadavky by nesplňovalo 11 bank. Ty by musely doplnit kapitál ve výši 15 mld. Kč.

REKLAMA

Graf 1: Vývoj kapitálové přiměřenosti českého bankovního sektoru (v %)
zatezove-testy-01

Zdroj: ČNB, Zátěžové testy bankovního sektoru České republiky – listopad 2014

Oproti červnovým testům banky potřebují více kapitálu. V červnu ČNB identifikovala při negativním scénáři chybějících 12 mld. Kč. „To však neznamená, že by byl bankovní sektor méně odolný, zátěžový scénář totiž není napříč jednotlivými koly srovnatelný, co se míry zátěže týče, a velikost kapitálových injekcí se z toho důvodu může lišit. Počet bank, které by se do potíží dostalo, je stejný jako v předešlých testech,“ upozorňuje Jakub Seidler, hlavní ekonom ING Bank.

Zisky bankovního sektoru jsou i podle základního scénáře neudržitelné a Česká národní banka očekává pokles provozního zisku o 5 %. Důvodem jsou nejen nízké úrokové sazby, ale především vysoká konkurence, která stlačuje úrokové marže i výnosy z poplatků. „V rámci zátěžového scénáře dochází k razantnímu propadu provozních zisků, které by na horizontu testů poklesly oproti roku 2013 kumulativně o zhruba 38 %,“ uvádí zpráva.

REKLAMA

Tip: ČNB: Banky jsou stabilní. Potíže mohou mít kampeličky a penzijní společnosti (zátěžové testy – červen 2014)

V případě negativního scénáře s rostoucí nezaměstnaností ze současných cca 6,5 % až k 11 % v následujících třech letech by došlo i k růstu nesplácených úvěrů českých domácností. Ty se aktuálně pohybují kolem 5 % a základní scénář počítá s jejich mírným snižováním. Pokud by došlo k návratu recese, podíl nesplácených úvěrů obyvatelstva by se téměř zdvojnásobil.

Graf 2: Průběh podílu úvěrů v selhání: obyvatelstvo (v %)
zatezove-testy-02

Zdroj: ČNB, Zátěžové testy bankovního sektoru České republiky – listopad 2014

Celkově Česká národní banka hodnotí výsledky zátěžových testů pozitivně. „Ačkoliv je bankovní sektor oslaben nižší ziskovostí a v zátěžovém scénáři zasažen vysokými úvěrovými ztrátami, zůstává jako celek stabilní v obou scénářích,“ shrnuje ČNB.

„Bankovní sektor z nových zátěžových testů České národní banky vyšel opět celkově jako dostatečně odolný. Navíc na rozdíl od evropských testů pracovala ČNB ve svém zátěžovém scénáři s podstatně tvrdšími podmínkami než Evropská centrální banka. ČNB nasimulovala vznik deflace v Evropě, vedoucí v ČR k návratu recese a vzniku dluhově deflační spirály,“ hodnotí výsledky testů Eva Zamrazilová, hlavní ekonomka ČNB.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Pojištění schopnosti splácet přináší jistotu v nejisté době, všespasitelné ale není

Život je plný nejistoty, a ztráta schopnosti pracovat kvůli nemoci nebo úrazu může hned záhy znamenat i výrazný pokles nebo dokonce ztrátu pravidelného příjmu. Pojištění schopnosti splácet je produktem, který dokáže tuhle díru v domácím rozpočtu zacelit – proto jej mají ve své nabídce tuzemské pojišťovny, které […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

21. 03. 2024

Komentář: Šílenství měnové politiky

Současná měnověpolitická „sezóna“ začala v roce 2022, kdy centrální bankéři v západních vyspělých ekonomikách začali zvyšovat sazby, aby bojovali proti inflaci. Trvalo jim několik let, než se dostali tam, kde jsou dnes. Zda bylo jejich úsilí úspěšné, nám pravděpodobně napoví několik příštích měsíců a další období.

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

18. 03. 2024

„Zelené akcie“ doplácejí na vysoké úrokové sazby

Zelené akcie čelí zvýšenému tlaku už od chvíle, kdy se po příchodu vakcín proti covidu zotavily komodity a následně vzrostla inflace na nejvyšší úroveň od 70. let. Letošní rok jim měl přinést úlevu. Na jeho počátku promítal trh do cen očekávaný značný pokles sazeb (počítalo se, že Fed […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

08. 03. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *